Possibilidade de obter lucros com arbitragem no Mercado de Câmbio no Brasil
| dc.creator | Cassuce, Francisco Carlos da Cunha | |
| dc.creator | Muller, Carlos Andre da Silva | |
| dc.creator | Campos, Antonio Carvalho | |
| dc.date | 2017-04-01T17:47:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T06:57:28Z | |
| dc.description | O trabalho objetivou determinar a presença de volatilidade nas taxas de câmbio a vista e futura, detectando, assim, a presença de risco. Detectada a volatilidade procurou modelar esta volatilidade e construir modelos capazes de prever as taxas de câmbio a vista e futura. Diante das previsões procurou detectar se tais taxas convergiam, ou não, na data dos vencimentos dos contratos futuros, identificando a oportunidade de obter ganhos com arbitragem. Para isso utilizou-se modelos GARCH e TARCH, modelando a volatilidade das taxas de câmbio. Os resultados mostraram que as taxas de câmbio futura e a vista são muito voláteis e que o mercado de câmbio a vista apresenta assimetria sendo mais afetada por impactos negativos. A análise de volatilidade também mostrou que os choques nas taxas de câmbio a vista e futura perduram por um longo período de tempo. Finalmente, diante das previsões, realizadas para ambas as taxas, detecta-se a possibilidade de obter ganhos com arbitragem no mercado de câmbio brasileiro. | |
| dc.identifier | doi:10.22004/ag.econ.146463 | |
| dc.identifier | https://ageconsearch.umn.edu/record/146463/files/347.pdf | |
| dc.identifier | http://ageconsearch.umn.edu/record/146463 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/582824 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | ||
| dc.source | http://ageconsearch.umn.edu/record/146463 | |
| dc.title | Possibilidade de obter lucros com arbitragem no Mercado de Câmbio no Brasil | |
| dc.type | Text |