HYSTERESE IM AGRARAUSSENHANDEL: ANALYSE EUROPÄISCHER WEINEXPORTE IN DIE USA

Vista sencilla de ítem
dc.creatorWerner, Laura
dc.date2017-04-01T14:40:22Z
dc.date.accessioned2026-07-09T09:35:58Z
dc.descriptionEs steht außer Frage, dass Wechselkursschwankungen Exportentscheidungen beeinflussen. Ob dies aber ein linearer Einfluss ist, darf bezweifelt werden. In diesem Beitrag wird untersucht ob der reale Eurowechselkurs zum US-Dollar hysteretisch auf Exportwerte einwirkt. Hysterese stellt eine besondere Form nichtlinearer Pfadabhängigkeit dar. Um diese Fragestellung zu untersuchten wird das Preisachverfahren herangezogen. Es wird eine Art gefilterter Wechselkurs abgeleitet, die Preisachvariable, die kleine Auf- und Abschwankungen ignoriert und nur große Wechselkursänderungen widerspiegelt. Danach werden zwei Regressionsmodelle miteinander verglichen. Eines mit dem realen Wechselkurs als unabhängiger Variable und eines mit der Preisachvariablen anstelle des Wechselkurses. Sobald diese Ersetzung das Modell verbessert, spricht man von Hysterese. Erprobt wird dieses Verfahren an Exportwerten der europäischen Weinerzeugerländer Italien, Spanien und Frankreich in die USA. Da der Markteintritt auf den US Weinmarkt mit versunkenen Kosten verbunden ist, sind die Voraussetzungen für das Auftreten von Hysterese gegeben. In der Tat wird Hysterese durch das Preisachmodell für Exporte aus Italien und Spanien aufgedeckt, während für Frankreich keine empirische Evidenz über das Auftreten von Hysterese nachzuweisen ist.
dc.identifierdoi:10.22004/ag.econ.209201
dc.identifierhttps://ageconsearch.umn.edu/record/209201/files/B2-126-Werner-HYSTERESE_IM_AGRARAUSSENHANDEL%20%281%29.pdf
dc.identifierhttp://ageconsearch.umn.edu/record/209201
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/610504
dc.languageger
dc.publisher
dc.sourcehttp://ageconsearch.umn.edu/record/209201
dc.titleHYSTERESE IM AGRARAUSSENHANDEL: ANALYSE EUROPÄISCHER WEINEXPORTE IN DIE USA
dc.typeText

Archivos

Colecciones

University of Minnesota