PADRÕES SAZONAL E CÍCLICO PARA PREÇO DE BOI GORDO NO ESTADO DE SÃO PAULO. 1976-2004
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Os preços de boi gordo em São Paulo servem de referência para praticamente todas
as regiões do Brasil A caracterização do comportamento tendencial e oscilatórios desses
preços pode orientar as tomadas de decisão de investidores privados e formuladores de
políticas públicas, assim como, estudos referentes a previsões de preços e outras variáveis. O
objetivo deste estudo foi detectar a existência e identificar as características das variações
sazonais e cíclicas do preço de boi gordo, no estado de São Paulo, durante as décadas de 1970
a 2000. Neste estudo foi empregado um modelo univariado de séries temporais, que
corresponde a análise da série de preços médios mensais de boi gordo para o estado de São
Paulo. A análise de estacionariedade e de tendência foi feita com o emprego do Teste ADF. O
método da média móvel foi utilizado para modelar a sazonalidade da série, enquanto que a
análise espectral modelou o ciclo e, novamente, a sazonalidade. A análise permitiu verificar
que as cotações de boi gordo apresentaram tendência de queda pouco acentuada no período de
1976 a 2004, com maior estabilidade nas décadas de 1990 e 2000. Detectou-se sazonalidade
anual nos preços, com redução no primeiro e elevação no segundo semestre do ano. Essa
sazonalidade mostrou-se menos acentuada no período 1990-2004. Constatou-se a existência
de um período cíclico de longo prazo nas cotações, correspondente a 7 anos, o que pode ser
atribuído aos efeitos dos processos de investimentos e desinvestimentos pecuários, em
resposta ao comportamento dos preços.