INTEGRAÇÃO ESPACIAL E CAUSALIDADE DE PREÇOS NO MERCADO BRASILEIRO DE BOI GORDO: RESULTADOS PRELIMINARES

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dc.creatorSalomon, Jose Frederico Barbato
dc.creatorRezende, Marcelo Lacerda
dc.creatorMedeiros, Andre Luiz
dc.date2017-04-01T19:23:38Z
dc.date.accessioned2026-07-09T07:01:40Z
dc.descriptionEste trabalho tem o objetivo de analisar os dados de séries de preços nos mercados de boi gordo nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e desta forma verificar se os mesmos são estacionários ou não estacionários. Para isso, utilizou-se o Teste de Dickey-Fuller Aumentado que tem como objetivo verificar a presença de raiz unitária. Através de análises de séries de preços do período de janeiro de 1994 a dezembro de 2004, verificou-se, que o teste aplicado com equações com tendência, apresenta todas as séries de dados como não estacionárias. O mesmo resultado foi obtido nas equações sem intercepto e sem tendência. Já nas equações com intercepto e com tendência, apenas a série de preços de Mato Grosso do Sul apresentou-se não estacionária. Todas as análises foram feitas a 1% e em nível. Estes resultados são importantes, pois com eles é possível através do Teste de Johansen e Teste de Causalidade de Granger, verificar se existe co-integração entre os mercados estudados, e aferir a transmissão de preços, e assim, podem-se criar mecanismos que ajudem o comprador de commodities agropecuário a analisar o mercado com maior segurança, auxiliando na tomada de decisões.
dc.identifierdoi:10.22004/ag.econ.147878
dc.identifierhttps://ageconsearch.umn.edu/record/147878/files/523.pdf
dc.identifierhttp://ageconsearch.umn.edu/record/147878
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/583662
dc.languageeng
dc.publisher
dc.sourcehttp://ageconsearch.umn.edu/record/147878
dc.titleINTEGRAÇÃO ESPACIAL E CAUSALIDADE DE PREÇOS NO MERCADO BRASILEIRO DE BOI GORDO: RESULTADOS PRELIMINARES
dc.typeText

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