Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales

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dc.creatorVelásquez Henao, Juan David
dc.creatorAldana Dumar, Mario Alberto
dc.date2019-04-29T21:50:55Z
dc.date2019-04-29T21:50:55Z
dc.date2007
dc.date.accessioned2026-06-27T04:40:59Z
dc.descriptionEn este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en la capa oculta, que permite representar la dinámica que sigue el valor esperado de la serie de precios; mientras que la dinámica de los residuales es especificada usando un proceso heterocedástico condicional autoregresivo de primer orden. Los residuales normalizados del modelo son incorrelacionados y homocedásticos, y siguen aproximadamente una distribución normal. Los resultados indican que el precio actual depende de los precios ocurridos en los últimos cuatro meses.
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12324/34777
dc.identifier55069
dc.identifierreponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia
dc.identifierrepourl:https://repository.agrosavia.co
dc.identifierinstname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/35261
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relationRevista de la Facultad Nacional de Agronomía
dc.relation60
dc.relation2s
dc.relation4129
dc.relation4144
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsAcceso a texto completo
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceRevista de la Facultad Nacional de Agronomía; Vol. 60 Núm. 2 (2007): Revista de la Facultad Nacional de Agronomía; p. 4129-4144
dc.subjectComercio, mercado y distribución - E70
dc.subjectPrecio del café
dc.subjectModelos no lineales
dc.subjectRedes neuronales artificiales
dc.subjectSeries de tiempo
dc.subjectPermanentes
dc.thumbnailhttps://repository.agrosavia.co/bitstreams/656c2cfb-e58e-4a4b-8046-6eb26db92a4e/download
dc.titleModelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales
dc.typeArtículo científico

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