PREVISÃO PARA O PREÇO FUTURO DO CACAU ATRAVÉS DE UMA SÉRIE UNIVARIADA DE TEMPO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MÉTODO ARIMA
| dc.creator | Moraes, Marcel Castro de | |
| dc.creator | Albuquerque, Aldous Pereira | |
| dc.date | 2017-04-01T17:55:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T07:03:46Z | |
| dc.description | Neste artigo realiza-se uma previsão para o preço médio mensal do cacau (recebido pelo produtor brasileiro) a partir de uma série temporal que compreende o período janeiro/1970- agosto/2005, totalizando 428 observações. Para isto, adota-se a metodologia denominada Box-Jenkins – utilizada para análise de séries univariadas de tempo. Identifica-se para tal previsão o método autoregressivo integrado com média móvel (ARIMA). Em seguida, são apresentados cinco modelos candidatos para a realização da previsão de dados, onde são adotados os critérios Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Bayesian Criterion (SBC) e Erro Quadrado Médio (EQM), para a escolha do melhor modelo. Verifica-se por meio de uma previsão ex-ante, fundamentada nos dados amostrais, uma pequena queda no preço futuro do produto para os próximos doze meses. | |
| dc.identifier | doi:10.22004/ag.econ.148471 | |
| dc.identifier | https://ageconsearch.umn.edu/record/148471/files/784.pdf | |
| dc.identifier | http://ageconsearch.umn.edu/record/148471 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/584072 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | ||
| dc.source | http://ageconsearch.umn.edu/record/148471 | |
| dc.title | PREVISÃO PARA O PREÇO FUTURO DO CACAU ATRAVÉS DE UMA SÉRIE UNIVARIADA DE TEMPO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MÉTODO ARIMA | |
| dc.type | Text |