UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS UNIVARIADAS NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO DE CASO
| dc.creator | De Aredes, Alan Figueiredo | |
| dc.creator | Alessandro, Alessandro de Assis Santos Oliveira | |
| dc.creator | do Vale, Sonia Maria Leite Ribeiro | |
| dc.creator | Piacenti, Carlos Alberto | |
| dc.date | 2017-04-01T17:15:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T06:59:58Z | |
| dc.description | O objetivo do artigo foi analisar a viabilidade da utilização de modelos de séries temporais univariadas como instrumentos de apoio à tomada de decisão. A análise empírica consistiu em realizar um estudo de caso sobre a previsão do preço recebido pelo suíno brasileiro. Foi considerada a série de preços coletada junto ao banco de dados do IPEA no período 01/1994 a 12/2003, verificando-se a potencialidade de previsão dos modelos no período 01/2004 a 12/2004, sendo as previsões realizadas um passo a frente. Estimaram-se modelos de séries temporais ARIMA, SARIMA e GARCH e avaliaram-se a potencialidade de previsão e utilização desses modelos como instrumentos de apoio à tomada de decisão. Os resultados indicaram que os três modelos são viáveis por apresentarem baixo Erro Percentual de Previsão, sendo os mais eficazes o GARCH e SARIMA. Assim, ao utilizar tais métodos, os agentes integrados na comercialização de suínos podem alocar melhor seus recursos, no curto prazo, visando diminuir seus riscos e elevar suas margens de retorno. | |
| dc.identifier | doi:10.22004/ag.econ.147270 | |
| dc.identifier | https://ageconsearch.umn.edu/record/147270/files/448.pdf | |
| dc.identifier | http://ageconsearch.umn.edu/record/147270 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/583309 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | ||
| dc.source | http://ageconsearch.umn.edu/record/147270 | |
| dc.title | UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS UNIVARIADAS NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO DE CASO | |
| dc.type | Text |