USO DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS PARA A CRIAÇÃO DE CLUSTERS COMO MECANISMO DE DIVERSIFICAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS DO SETOR AGROINDUSTRIAL
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O presente trabalho teve como objetivo a criação de clusters de comportamento de
ativos relacionados à agroindústria (derivativos agropecuários e ações BOVESPA)
baseados na análise de componentes principais; utilizando este resultado como ferramental
de tomada de decisão na construção de carteiras de investimento. Isso, baseado no
princípio que a redução da volatilidade da carteira via diversificação depende da baixa
covariância entre eles, ou seja, que os ativos pertençam a diferentes clusters.