MODELADO DEL PRECIO DEL CAFÉ COLOMBIANO EN LA BOLSA DE NUEVA YORK USANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES

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dc.creatorJuan David Velásquez Henao
dc.creatorMario Alberto Aldana Dumar
dc.date2007
dc.date.accessioned2026-07-07T03:28:57Z
dc.descriptionEn este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en la capa oculta, que permite representar la dinámica que sigue el valor esperado de la serie de precios; mientras que la dinámica de los residuales es especificada usando un proceso heterocedástico condicional autoregresivo de primer orden. Los residuales normalizados del modelo son incorrelacionados y homocedásticos, y siguen aproximadamente una distribución normal. Los resultados indican que el precio actual depende de los precios ocurridos en los últimos cuatro meses.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier0304-2847
dc.identifierhttps://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179914078016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/434832
dc.languagees
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=1799
dc.rightsRevista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín
dc.sourceRevista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín (Colombia) Num.2 Vol.60
dc.subjectAgrociencias
dc.titleMODELADO DEL PRECIO DEL CAFÉ COLOMBIANO EN LA BOLSA DE NUEVA YORK USANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES
dc.typeartículo científico

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